[求助]在做回归分析时发现的问题，请高手帮忙解答

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      在做两个时间序列相关性的研究，其中一个序列是1992年---2008年的日收益率（A），另一个是假设对其有影响的时间序列（B），都进行过单位根检验，都为平稳。我使用的回归方式是GARCH回归（不知可否这样），后来得出的的结果是B对A有显著的影响（具体数值P值为0.0032），但是当我把1992年的数据去除以后，做93---08年的回归研究以后，发现结论完全变了，B对A的影响顿时变的不显著了（P值为0.6365）。

      困惑的地方就是92---08的数据有4000多个，但是92年的数据也就200多个，200多个数据的去除会对4000多个数据的研究产生如此大的影响吗？

     本人本科非统计的，所以基础不咋地，纯菜鸟，可能这样的问题比较简单，但是会影响我论文的写作，希望各位高手可以帮帮忙讲解详细点，谢谢了！！

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关键词：回归分析 单位根检验 GARCH 序列相关性 时间序列 求助 高手 帮忙 解答 回归分析

1、ARCH用什么软件做的？EVIEWS中的命令操作不能做双变量GARCH（或多变量），只能做一元GARCH模型。B、A如果是不同序列，要使用双变量GARCH模型分析，一般需要编程，EVIEWS教程中有，也可用RATS程序完成。因此，你的回归结果可能本来就是错误的。

2、如果你使用双变量GARCH模型运行的，如果出现上述问题，说明存在结构突变，均值在样本期内发生突变，需分段回归，需要考虑均值在不同域之间转变的不确定性。

不过从你的叙述来看，你可能是误用，在只能做一元模型的EVIEWS的命令栏中输入两个变量运行，那结果肯定有问题。可参考双变量ARCH模型文献、多元文献。文献论坛有下载。

这样的哦，谢谢，我再试试看，还要找找双变量的怎么用，呵呵