楼主: ghghty68
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[问答] 自相关检验的问题 [推广有奖]

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楼主
ghghty68 发表于 2016-6-10 02:01:50 |AI写论文

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做自相关检验,用的是BG检验方法,EViews的输出结果是这个
  

Breusch-Godfrey Serial  Correlation LM Test:

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

F-statistic

  
  

3.361373

  
  

    Prob. F(2,16)

  
  

0.0604

  
  

Obs*R-squared

  
  

6.213055

  
  

    Prob. Chi-Square(2)

  
  

0.0448

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Test Equation:

  
  

  
  

  
  

  
  

Dependent Variable:  RESID

  
  

  
  

  
  

Method: Least Squares

  
  

  
  

  
  

Date: 06/10/16   Time: 01:32

  
  

  
  

  
  

Sample: 1 21

  
  

  
  

  
  

  
  

Included observations:  21

  
  

  
  

  
  

Presample missing value  lagged residuals set to zero.

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Variable

  
  

Coefficient

  
  

Std. Error

  
  

t-Statistic

  
  

Prob.  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C

  
  

-0.032782

  
  

0.284131

  
  

-0.115377

  
  

0.9096

  
  

X2

  
  

-6.80E-05

  
  

0.000195

  
  

-0.348182

  
  

0.7322

  
  

X3

  
  

0.000215

  
  

0.000620

  
  

0.346930

  
  

0.7332

  
  

RESID(-1)

  
  

0.326056

  
  

0.226495

  
  

1.439570

  
  

0.1693

  
  

RESID(-2)

  
  

-0.546866

  
  

0.230854

  
  

-2.368876

  
  

0.0308

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

R-squared

  
  

0.295860

  
  

    Mean dependent var

  
  

4.04E-15

  
  

Adjusted R-squared

  
  

0.119825

  
  

    S.D. dependent var

  
  

0.699618

  

请问这样的结果是一阶正自相关吗?

谢谢!!!
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关键词:自相关检验 自相关 observations coefficient observation

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2016-6-10 11:38:37
Obs*R-squared    6.213055
            
Prob. Chi-Square(2)            0.0448
说明存在自相关
又二阶残差系数显著不为零,考虑存在二阶自相关

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