楼主: 甲乙126
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[时间序列问题] varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性 [推广有奖]

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甲乙126 发表于 2016-6-10 18:22:35 |AI写论文

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varlmar检验显示 外生变量或其滞后值不可以与因变量存在多重共线性
社么意思
三变量VAR模型，滞后4阶（根据信息准则），是不是高啦
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关键词：多重共线性 多重共线 外生变量 VaR 共线性 因变量

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沙发
dcwang1233 发表于 2016-6-11 02:46:10
外生变量如果由同一組變量產生
或
其滞后值過高
都有可能提高共線性
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藤椅
small林lin 发表于 2017-6-9 21:52:09
你好，请问你这个问题最后是怎么解决的？写论文遇到了同样的问题，不知如何下手。。。。
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