南开大学王群勇老师面板门槛使用心得

黃河泉 发表于 2017-3-31 11:03
没错，多多少少都要做一点稳健性检验！然而，你"绝不可以"用"自己分组"之模型去做！

你说的这个情况也考虑了，所以我对它进行过验证，就是提取门槛值，分组，进行xtreg，fe估计结果一模一样，没有任何偏差，这样也不对吗？还是门限面板门槛值测出之后，下面的做法不是这样进行的。

koupo 发表于 2017-3-31 11:40
我也是，看了这点做的，另外你的错了，你少了一个，两个门槛值应该这样设
g a1=xla1&&xa2
后面差不多

谢谢您回复！但是如果存在3个分组，虚拟变量不是应该设置2个吗？，连老师的讲义也只是设置了d1和d3？

cheung910 发表于 2017-3-31 14:28
谢谢您回复！但是如果存在3个分组，虚拟变量不是应该设置2个吗？，连老师的讲义也只是设置了d1和d3？

sorry,我自己原来写错了，我检验出来的是双重门槛，不好意思。

支持支持，学习了

支持支持，学习了

学习了

cheung910 发表于 2017-3-31 11:18
我看了连老师的讲义，其中他估计结果中的命令如下：
-3- 估计结果        
           dis e(rhat21)

我没看过连老师的讲义，但根据你所提供的程序（你有确认连老师说过这段程序在做什么吗？），其最后两个回归一个没有修正标准误，一个有用"稳健标准误"，我看不出这与"稳健性检验"（非常广的概念，我正在搜集一些可做稳健性检验之方向与课题）有什么特别关系？（如果你要说考虑"稳健标准误"也是一种"稳健性检验"，当然也是勉强可以！因为其实直接可以在 xthreg 去修正）

koupo 发表于 2017-3-31 11:49
你说的这个情况也考虑了，所以我对它进行过验证，就是提取门槛值，分组，进行xtreg，fe估计结果一模一样， ...

一样结果是应该且预期的，我不太认为有必要做这件事，这跟稳健性检验应该没什么关系！稳健性检验可能包括但不限于利用不同被解释变量、解释变量、考虑 subsamples 等！

黃河泉 发表于 2017-4-1 07:53
我没看过连老师的讲义，但根据你所提供的程序（你有确认连老师说过这段程序在做什么吗？），其最后两个回 ...

学习了，谢谢黄老师！

黃河泉 发表于 2017-4-1 07:58
一样结果是应该且预期的，我不太认为有必要做这件事，这跟稳健性检验应该没什么关系！稳健性检验可能包括 ...

恩恩谢谢，说的就是稳健标准误担心那个异方差或自相关问题