AIC与SC准则不一致，如何确定Granger的滞后期

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面板属于宽而短的类型，3年 70个对象·，23个解释变量，做因素分析，存在很多虚拟变量，
无法做单位根和协整检验，正好看到几篇文章，也有类似的面板结构，一般不窜在伪回归现象，那Granger因果检验还有必要做吗，按书上的操作要先确定滞后阶数，我建立VAR模型，结果如下

随后进行VAR模型检验，生成AR根的图，单位根不全在单位圆内，/(ㄒoㄒ)/~~，VAR不满足稳定性条件

然后有点蒙圈，继续确立最优滞后阶数，只能输入1，超过1比如2，就弹出下下面的框，百度后有说是

时间序列不够长，变量太多，导致自由度不够，变量数据的数值有许多虚拟变量设为0，过多无法取对数，没法滞后更多期

AIC与SC信息准则不一致，无法滞后更多期

那么问题来了，AIC与sc最小值无法达到一致，滞后阶数选0还是选1？还有VAR模型做出来不稳定，怎么破，Granger还有做的必要吗，还是我哪里出错了？求大神帮忙分析，点拨下

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关键词：Granger Grange range Anger RAN EVIEES 格兰杰因果检验

图居然没显示

1. EViews做面板VAR存在很大的局限性，建议采用Stata
2.你只有3年数据，时间短，不适合格兰杰检验，真想做格兰杰的话，面板数据的长度至少也要八年甚至以上吧
3.AIC和SC，根据SC准则即可
4.变量过多，做VAR模型一般变量少点好，你说的23个解释变量实在太多了，一般情况5个变量以内算是可以接受的范围
5.你的AR检验，也说明了VAR不合适的，是不稳定的
建议换思路

lyleconometrics 发表于 2016-6-12 15:22
1. EViews做面板VAR存在很大的局限性，建议采用Stata
2.你只有3年数据，时间短，不适合格兰杰检验，真想做 ...

那我是不是跳过平稳检验的单位根、协整、格兰杰检验直接建立面板估计模型就好了，换思路的意思是什么？软件不是处理方法吗，导师让我用这个分析，却没有想到这么多问题/(ㄒoㄒ)/~~

zsr3100627 发表于 2016-6-12 15:42
那我是不是跳过平稳检验的单位根、协整、格兰杰检验直接建立面板估计模型就好了，换思路的意思是什么？软 ...

直接用面板模型估计就行  ，可以用时点固定效应模型

lyleconometrics 发表于 2016-6-12 17:48
直接用面板模型估计就行  ，可以用时点固定效应模型

好的，谢谢您的建议，我先进行回归再说，(ˇˍˇ)

这么多变量做VAR不合适的~

crystal8832 发表于 2016-6-13 13:14
这么多变量做VAR不合适的~

嗯嗯，谢谢，就是想做的影响变量比较多，又不舍得删掉，所以放弃格兰杰检验，直接回归了

lyleconometrics 发表于 2016-6-12 17:48
直接用面板模型估计就行  ，可以用时点固定效应模型

请问做面板格兰杰时，我stacked test 和Dumitrescu Hurlin两种有什么区别呀？检验出来的差别挺大的。。。 我是十年36个地区的数据，为何第二种方法只能选择一阶滞后呢？