请教：如何估计Copula-GARCH（1，1）-t的参数 - R语言论坛

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gs19850311 发表于 2009-5-30 16:28:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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向大家请教关于估计Copula-GARCH（1，1）-t的参数估计的问题，因为用软件进行估计都需要编程，我不知道怎么编程，希望大家能指点指点我，谢了！！！

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关键词：Copula opula GARCH ARCH ARC 参数

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沙发

kitewf 发表于 2009-8-11 19:33:26 |只看作者 |坛友微信交流群

Modeling Financial Time Series with S-PLUS 书里有详细说明不过要耐点性子哦

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藤椅

gs19850311 发表于 2009-8-19 14:46:28 |只看作者 |坛友微信交流群

2# kitewf
请问可以用Eviews做吗？

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板凳

bobojin 发表于 2009-8-25 23:44:03 |只看作者 |坛友微信交流群

这得看你打算怎么做了，是EML还是IFM；
用EML比较难，因为你得marginal和copula同时去估计。
用IFM简单，一般的做法是先把garch过滤后的noise转成u，然后再去fit copula，跟fit普通的density function做法一样了。

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报纸

tingzhaoplay 发表于 2010-2-3 14:08:57 |只看作者 |坛友微信交流群

4# bobojin
请问楼上如何将标准化残差转化为U(0,1)，不胜感激~

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地板

wbb_001 发表于 2010-4-26 10:19:10 |只看作者 |坛友微信交流群

MATLAB中有Copula 函数可以直接调用。。

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7楼

变频侠 发表于 2010-7-20 01:23:51 |只看作者 |坛友微信交流群

有没有傻瓜一点的软件呀

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8楼

2009110372 发表于 2011-3-28 18:13:36 |只看作者 |坛友微信交流群

我也很期待傻瓜软件！！

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