某债券Var计算

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l欧洲银行有一笔面值$ 20000000，2027年到期美国国债的空头头寸。该债券的具体信息如下：

   市场价格（全价） 99.68

   收益率  6.509%

   修正久期 12.719

   收益率波动率（年波动率） 12%

   在置信区间为95%，该头寸的日VaR最接近下列哪个数值？（假设一年有250个工作日）（C  ）

l A.$290000       B. $201000      C. $206000     D. $208000




求问计算过程，谢谢！

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关键词：VaR 置信区间 市场价格 美国国债 波动率 美国国债 置信区间 市场价格 收益率 工作日

债券价值的变动=-DP*收益率变动=-12.719*20000000*6.509%=16551085.2
VaR=日波动率*1.645*债券价值的变动=（12%/√250）*1.645*16551085.2=206634.87