新手，请问用GARCH(1,1)模型怎么得到条件方差呀？谢谢谢谢！

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刚刚接触EVIEWS软件，很多都不太明白。。

现在论文要用GARCH(1,1)得到条件方差，不知道如何能够得到。。望好心人告知一下！万分感谢！！！

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关键词：GARCH ARCH 条件方差 ARC RCH 方差 GARCH 模型 条件 新手

这个，不管你用什么样的估计方法，先得到残差序列，然后作用下arch检验，看看残差有没有arch效应，如果存在高阶的arch，就可以考虑用garch去修正，具体的用garch(1,1),还是其他的模型，要不断新估计的检验残差，看满不满足条件，具体的条件要看你的模型。

命令行里输个arch，然后慢慢看书摸索吧....

我现在已经确定用GARCH(1,1)模型了，就想知道，怎么通过这个模型得到条件方差？？？

通过这个模型不是只能得到系数么。。怎么就能得到条件方差了呀？？？？

求助！！！！！！！！！！！！！！急。。。。。。。。。。

以下是引用yy6666在2009-5-31 20:12:00的发言：

我现在已经确定用GARCH(1,1)模型了，就想知道，怎么通过这个模型得到条件方差？？？

通过这个模型不是只能得到系数么。。怎么就能得到条件方差了呀？？？？

求助！！！！！！！！！！！！！！急。。。。。。。。。。

晕死，你概念搞清楚了没，再看看书。

在模型结果窗口点View，有garch graph菜单，里面即有条件标准差和条件方差图可选。如果想保存条件方差序列，点Proc-->Make Garch Variance series即可。
以后遇到这种情况要淡定，点开每个菜单逐个看看就会找到答案的。

太感谢地板的回答了~~~

CH的意思就是条件已方差，干嘛不可以得到模拟的条件已方差序列？

模型的假设好像是 基于上期的条件 每期方差为iid

谢谢