残差自相关，加入AR（1）后，回归结果很好，在此基础上的原来显著的自变量，不显著了

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Dependent Variable: RDD                                
Method: Least Squares                                
Date: 06/14/16   Time: 22:27                                
Sample (adjusted): 4/18/2008 6/22/2015                                
Included observations: 1872 after adjustments                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
C        -2.432453        0.216236        -11.24908        0.0000
SW        0.463486        0.018348        25.26083        0.0000
DR        0.197325        0.014464        13.64276        0.0000
                                
R-squared        0.668327            Mean dependent var                2.956722
Adjusted R-squared        0.667972            S.D. dependent var                1.250975
S.E. of regression        0.720835            Akaike info criterion                2.184789
Sum squared resid        971.1389            Schwarz criterion                2.193659
Log likelihood        -2041.963            Hannan-Quinn criter.                2.188057
F-statistic        1883.032            Durbin-Watson stat                0.251906
Prob(F-statistic)        0.000000                        
                                
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dependent Variable: RDD                                
Method: Least Squares                                
Date: 06/14/16   Time: 22:28                                
Sample (adjusted): 4/21/2008 6/22/2015                                
Included observations: 1871 after adjustments                                
Convergence achieved after 6 iterations                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
C        -3.902119        0.725449        -5.378898        0.0000
SW        0.219854        0.040826        5.385175        0.0000
DR        0.326789        0.043025        7.595274        0.0000
AR(1)        0.888147        0.011052        80.36142        0.0000
                                
R-squared        0.923227            Mean dependent var                2.956798
Adjusted R-squared        0.923103            S.D. dependent var                1.251305
S.E. of regression        0.346990            Akaike info criterion                0.723095
Sum squared resid        224.7909            Schwarz criterion                0.734927
Log likelihood        -672.4557            Hannan-Quinn criter.                0.727454
F-statistic        7483.770            Durbin-Watson stat                1.919283

------------------------------------------------------------------------------------------------
设置 Genr ecm=RDD(-1)-0.3268*DR(-1)-0.2199*SW(-1)， 我不确定这个对不对、

再 : ls rdd c sw dr ecm

Dependent Variable: D(RDD)                               
Method: Least Squares                               
Date: 06/14/16   Time: 22:40                               
Sample (adjusted): 4/21/2008 6/22/2015                               
Included observations: 1871 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        -0.427913        0.042584        -10.04871        0.0000
D(SW)        0.180508        0.043763        4.124675        0.0000
D(DR)        0.104478        0.115656        0.903347        0.3665
ECM        -0.109672        0.010724        -10.22694        0.0000
                               
R-squared        0.056816            Mean dependent var                -0.000259
Adjusted R-squared        0.055300            S.D. dependent var                0.356564
S.E. of regression        0.346565            Akaike info criterion                0.720641
Sum squared resid        224.2398            Schwarz criterion                0.732472
Log likelihood        -670.1594            Hannan-Quinn criter.                0.725000
F-statistic        37.48842            Durbin-Watson stat                1.895881
Prob(F-statistic)        0.000000                       





各个参数都很好，也很符合实际意义，就是D（DR）系数变得不显著了怎么办。
求教：是不是什么地方弄错了，需要怎么调整系数吗，还是不用调整呀。
感谢~

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求助求助求助

直接加入AR（1）的修正效果挺好的呀

Dependent Variable: RDD                                
Method: Least Squares                                
Date: 06/14/16   Time: 22:28                                
Sample (adjusted): 4/21/2008 6/22/2015                                
Included observations: 1871 after adjustments                                
Convergence achieved after 6 iterations                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
C        -3.902119        0.725449        -5.378898        0.0000
SW        0.219854        0.040826        5.385175        0.0000
DR        0.326789        0.043025        7.595274        0.0000
AR(1)        0.888147        0.011052        80.36142        0.0000
                                
R-squared        0.923227            Mean dependent var                2.956798
Adjusted R-squared        0.923103            S.D. dependent var                1.251305
S.E. of regression        0.346990            Akaike info criterion                0.723095
Sum squared resid        224.7909            Schwarz criterion                0.734927
Log likelihood        -672.4557            Hannan-Quinn criter.                0.727454
F-statistic        7483.770            Durbin-Watson stat                1.919283

这结果堪称完美 为何还要ECM呢

胖胖小龟宝 发表于 2016-6-15 13:23
直接加入AR（1）的修正效果挺好的呀

这结果堪称完美 为何还要ECM呢

加入AR是为了消除 没加之前DW过低的自相关，这个表现的长期关系。我想用ECM模型证明短期关系。不知道思路对不对呀