静态面板门槛回归

你好请问如果不是个体固定效应的不能做门槛面板吗

uniroot test 是平稳性检验，不是稳健性检验

学习了，真不错

楼主，如果要做门槛模型的工具变量回归，有stata程序吗？

好棒啊！

好棒啊

大佬！ 感谢大佬！

MARK一下，过几天看，真心感谢楼主的分享~~

好详细啊，学习了！

1、本人小白一枚，在做毕业论文，打算用动态面板中的SYS-GMM做一下门槛回归；
2、看了很多用动态面板做门槛回归的参考期刊，基本步骤跟楼主很像，就是用BS自抽样法给出F值和P值、置信区间，然后再用动态门槛做回归；
3、但是期刊篇幅要求缘故，这部分讲解的不是很明白！现在有一个疑问不太确定，希望大家共同探讨；
4、首先门槛模型要求是平衡数据，Hansen的方法是来做静态面板的，但是做动态面板门槛的作者都选择了Hansen使用的自抽样用以估计F值、P值、置信区间，然后再用动态模型做回归!
5、以上是我的理解，不知道是否有问题，望楼主指出问题，共同探讨！[cry]