[求助]R中使用什么包实现数据平稳性检验？？ [推广有奖]

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lixiaoxia07926 发表于 2009-6-1 16:39:00 |AI写论文

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对于平稳时间序列有三大建模方法：
1、Box-Jenkins建模方法
2、Pandit-Wu建模方法
3、长自回归、白噪化建模方法
一般用Box-Jenkins建模方法，但Pandit-Wu建模方法更简单。
R中使用什么包实现数据平稳性检验？？

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关键词：平稳性检验平稳性 Box-Jenkins jenkins Jenkin 数据检验平稳性

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kemufei 发表于 2009-6-1 16:47:00

看书

人贵坚持，善于总结。

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yahoocom 发表于 2009-6-1 23:55:00

library ( urca )

板凳

snakepointid 发表于 2015-6-29 15:34:32

library(urca)
ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1,
selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC"))
先调用包URCA，然后用函数UR.df进行单位根检验。
其中y为时间序列数据，type一般选trend不过我试了其它两个貌似差别不大，lags是指滞后期的选择，这个可以选大点，或者一个个去试。