楼主: lixiaoxia07926
4099 3

[求助]R中使用什么包实现数据平稳性检验?? [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

小学生

28%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
16 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
90 点
帖子
5
精华
0
在线时间
0 小时
注册时间
2009-4-3
最后登录
2014-5-6

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
对于平稳时间序列有三大建模方法:
1、Box-Jenkins建模方法
2、Pandit-Wu建模方法
3、长自回归、白噪化建模方法
一般用Box-Jenkins建模方法,但Pandit-Wu建模方法更简单。
R中使用什么包实现数据平稳性检验??
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:平稳性检验 平稳性 Box-Jenkins jenkins Jenkin 数据 检验 平稳性

沙发
kemufei 发表于 2009-6-1 16:47:00 |只看作者 |坛友微信交流群
看书
人贵坚持,善于总结。

使用道具

藤椅
yahoocom 发表于 2009-6-1 23:55:00 |只看作者 |坛友微信交流群
library ( urca )

使用道具

板凳
snakepointid 发表于 2015-6-29 15:34:32 |只看作者 |坛友微信交流群
library(urca)
ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1,
      selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC"))
先调用包URCA,然后用函数UR.df进行单位根检验。
其中y为时间序列数据,type一般选trend不过我试了其它两个貌似差别不大,lags是指滞后期的选择,这个可以选大点,或者一个个去试。

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-4-28 04:18