VAR向量自回归模型协整检验和滞后阶数确定的问题

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关于VAR向量自回归的两个问题：
1、我现在有4个时间序列变量，是每日数据。有两个是原序列平稳，另外两个是一阶差分平稳。
请问可以做Johansen协整检验吗？
协整检验是不是非得要4个变量全部非平稳才能做？
如果存在协整关系，是不是不能用普通的VAR模型了，而是要用VEC模型？

2、VAR模型滞后阶数的确定问题。
     我根据AIC和SC值最小的原则，初步设定滞后阶数为4，而且AR特征根倒数的模也都在单位圆内。但后来看到论坛里说，用Lag Order Selection Criteria选择带星号最多的一行为滞后阶数。我的模型滞后阶数就是8了，感觉滞后阶数太多了！这样写论文好像模型会写得很长。请问，一定要用这种带星号最多的一行的方法来确定滞后阶数吗？

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关键词：向量自回归模型 自回归模型 向量自回归 滞后阶数 回归模型 模型 倒数 而且

第一个问题您理解是对的，这个时候不该做Johansen。滞后阶数比较长是因为您用的是日度数据，另外做VAR模型 一般不需要写出其表达式~

多谢！我又对数据做了一下预处理，都是原序列平稳了。不需要协整检验之类的了。

crystal8832 发表于 2016-6-22 09:48
第一个问题您理解是对的，这个时候不该做Johansen。滞后阶数比较长是因为您用的是日度数据，另外做VAR模型  ...

学习了！