GARCH模型能建立吗？

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mu值和常数项都不能选择。

>library(fGarch)

  data1是时间序列

>y=diff(log(data1))

>m1=garchFit(~1+garch(1,1),data=y,trace=F,cond.dist="std")

> summary(m1)

Error Analysis:

        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)   

mu     2.782e-16   1.406e-01    0.000  1.00000   

omega  1.750e-01   1.229e-01    1.424  0.15449   

alpha1 7.249e-02   2.484e-02    2.918  0.00352 **

beta1  8.954e-01   3.713e-02   24.118  < 2e-16 ***

garch(1,1)模型是否能调整mu和omega。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型