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目前，Jump Process对资产定价的影响尚处于起步阶段，以Duffie为首的学者在这个领域近10年来做了一些研究，附件中为两篇这个方面的论文。当然，读懂的前提是熟悉BS公式和ITO引理。如果在这个方面尚不具备基础知识，建议不要浪费论坛币下载，共计3个论坛币。

Analytical Value-At-Risk with Jumps and Credit Risk.pdf

Dynamic Asset Allocation with Event Risk.pdf

332636.rar (583.79 KB, 需要: 3 个论坛币) 本附件包括：

• Dynamic Asset Allocation with Event Risk.pdf
• Analytical Value-At-Risk with Jumps and Credit Risk.pdf

2009-6-2 20:03:00 上传

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