VAR向量自回归模型日交易数据 滞后期选择

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麻烦请教下，连续十年的日数据，两千多个数据，在做VAR向量自回归模型时候，选择最优滞后期时最大滞后期选多少比较合适？（有说法是季度数据选4，月度数据选12，日数据找不到依据），多谢了！

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关键词：向量自回归模型 自回归模型 向量自回归 日交易数据 滞后期选择 模型

要不试一试7？因为7天是一个星期，可能会有点道理，个人看法，并没有做过股票的数据......

2009116226 发表于 2016-6-30 19:57
要不试一试7？因为7天是一个星期，可能会有点道理，个人看法，并没有做过股票的数据......

谢谢，5的话可能更好点？

itpcjeff 发表于 2016-6-30 21:49
谢谢，5的话可能更好点？

如果你是用来做预测，可以采用FPE准则。

crystal8832 发表于 2016-6-30 22:42
如果你是用来做预测，可以采用FPE准则。

你好~谢谢回复，在选择最优滞后前会让我们选一个滞后期，然后根据这个最大滞后期，才有选哪种准则。
我就是这个最大滞后期吃不准。可以求教下么？

你的时间序列比较长，选择之后阶数长一些 十几个是可以的。