有关看涨期权的问题

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给出3个Option（相同underlying,相同的T)

X1=50,c1=27

x2=75,c2=25

x3=150,c3=14

当分别为欧式和美式期权是，如何判断三个的定价是合理的？

请帮助一下，如何分析这种题目？

谢谢

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关键词：underlying Option Under 美式期权 ying 期权

如果不存在中间的利息支付等现金流入，美式看涨和欧式看涨一样。

按照BS公式c=s（exp（-dt））N（d1）-X（exp（-rt））N（d2）不能够计算定价吗？我没有亲自做，只是说下.

我学得皮毛。

拙见！

我试试看，谢谢你的帮助。

只需要依据dC/dK<0定性判断就可以了吧

不合理，有套利

call(K)是凸的，你的这些报价不是凸的

因为 (27-25)/(75-50) < (25-14)/(150-75)

谢谢大家的帮助

只需要依据dC/dK<0定性判断就可以了吧!!!