研究上市公司数据,每年有企业进入也有企业退出,所以用非平衡面板数据比较合适。
整理数据的时候,平衡面板整理成这样:
number year tfp w l
万科 1 2010 1.2 3 4
万科 1 2011 1.24 2 5
万科 1 2012 1.21 3 3
万科 1 2013 1.12 4 3
绿地 2 2010 ……………………
绿地 2 2011 …………………………
绿地 2 2012 ……………………
绿地 2 2013 ……………………
如果绿地是2012年进入市场的,那么整理数据应该成什么样子?缺失数据怎么办?
《高级计量经济学》 陈强 版本里就简单提了下 非平衡面板数据和平衡面板一样,stata自己会处理,请问命令是一样的吗?用固定效应,随机效应和豪斯曼检验都适用吗? 谢谢了!
如果有详细介绍stata处理非平衡面板数据的书就更棒了!