VAR模型的变量个数

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三十年的时间序列，想做VAR模型，那变量个数最多为多少呢？
谢谢。

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关键词：VAR模型 AR模型 变量个数 VaR 时间序列 模型

只要变量是同阶单整（相同阶数的差分后都平稳）就可以使用原变量建立VAR模型

见路不走 发表于 2016-8-22 16:07
只要变量是同阶单整（相同阶数的差分后都平稳）就可以使用原变量建立VAR模型

好的，谢谢。

见路不走 发表于 2016-8-22 16:07
只要变量是同阶单整（相同阶数的差分后都平稳）就可以使用原变量建立VAR模型

是有几个解释变量都可以吗？还是说解释变量必须尽量少，以免结果不稳定？