ARMA 模型 残差仍然存在自相关 怎么办 数据是股票收益率

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求助~~股票收益率数据存在自相关， 所以使用了ARMA模型。但是用了ARMA模型之后，残差还是存在自相关

求解答~非常感谢

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关键词：股票收益率 ARMA 股票收益 收益率 怎么办 收益率 模型

说明你模型的识别是错误的，从新回到第一步识别模型！周雨田老师说的，哈哈哈！

ARMA模型存在自相关，通常的可能是你的模型设定（p,q）等项还不太对。 还有就是，如果ARMA模型的估计的残差存在ARCH效应（残差的平方序列的自相关）的话，那么可以进一步考虑GARCH类模型。

hyu9910 发表于 2016-7-8 13:49
ARMA模型存在自相关，通常的可能是你的模型设定（p,q）等项还不太对。 还有就是，如果ARMA模型的估计的残差 ...

谢谢你~我后来用了ARMA(1,1)-GARCH(1,1), 存在自相关但是没有ARCH effect了，所以说还是我（p，q）设定的数目不太对是吗？

hyu9910 发表于 2016-7-8 13:49
ARMA模型存在自相关，通常的可能是你的模型设定（p,q）等项还不太对。 还有就是，如果ARMA模型的估计的残差 ...

我尝试换了不同的p和q的组合方式，但是仍然存在这个问题， 残差向存在自相关，但是残差平方并不存在，这个该怎么办呢？？ 谢谢~~

fcococy 发表于 2016-7-8 19:56
我尝试换了不同的p和q的组合方式，但是仍然存在这个问题， 残差向存在自相关，但是残差平方并不存在，这个 ...

我做过这类估计不止一次了，没遇到过这种问题。 一般都是EVIEWS里面根据自相关图和偏相关图，估计p和q的范围，然后还可以估计中间的AR项和MA项。 除了p和q的最大值，还要经过尝试估计出中间的AR项和MA项。

需要尝试多种组合之后，才得到合适的残差结果。 这是正常的步骤。

所以，建议你还是多尝试，多看相关的参考文献，检查你自己的操作步骤。

fcococy 发表于 2016-7-8 19:56
我尝试换了不同的p和q的组合方式，但是仍然存在这个问题， 残差向存在自相关，但是残差平方并不存在，这个 ...

楼主您好，请问您现在解决了这个问题嘛？我现在也遇到了，就是：
一个序列，有自相关，有异方差
我对这个序列先做ARMA，然后检验残差发现没有自相关
接着我拿残差去做GARCH，做出来之后得到的新残差居然有自相关了
这是怎么回事？我百思不得其解。。。快要崩溃了

楼主，我通过自相关图和偏自相关图用了MA模型，进行回归之后残差具有自相关，那怎么办？