请教自回归模型的条件期望计算方法

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在看《金融数据分析导论：基于R语言》，其中讲解自回归模型时有一段
\[x_t=\phi _0 + \phi _1 x_{t-1} + a_t\]
其中\[\{a_t\}\]是均值为0，方差为\[\ sigma _a^2\]的白噪声序列

可以推得\[E(x_t|x_{t-1})=\phi _0 + \phi _ ix_{t-1}，Var(x_t|x_{t-1})=Var(a_t)=\sigma _ a^2\]
请问下边的这个条件期望和条件方差是怎么推导出来的？

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关键词：自回归模型 回归模型 条件期望 计算方法 自回归 计算方法 模型

cmwei333 发表于 2016-7-13 15:49

非常感谢！