一阶单整的时间序列，在做VAR模型时需不需要差分后做呢？我按照原序列做的VAR是稳定的

有关VAR模型的相关问题，想要请教一下。
如标题所说，是否需要差分之后再做VAR?
之前也看过相关帖子，但是感觉还没有特别透彻。尤其是再联系到格兰杰因果关系检验（对平稳序列做的）、脉冲响应函数，越来越混乱了。请大家赐教，谢谢。

1.先做平稳性检验，如果平稳了就直接建立VAR。2.如果非平稳，但存在同阶单整，就进行协整检验， 有协整关系建立VEC，若无协整关系，进行差分处理后建立VAR。3.建立VAR后进行AR单位根、格兰杰因果关系、脉冲响应、方差分解等对模型进行检验。

gorular 发表于 2016-10-29 00:14
1.先做平稳性检验，如果平稳了就直接建立VAR。2.如果非平稳，但存在同阶单整，就进行协整检验， 有协整关系 ...

好的，非常感谢指导。