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小的做原油价格的干预模型分析，干预前的数据有向上发展趋势。拟合二次模型，可否在二次模型后跟一个一阶自回归啊？

命令为： xt c t^2 ar(1)

这样的模型是否允许？

另：做ARIMA模型时，一阶差分后得到的D（XT）为纯随机序列 ，说明了什么问题呢？  这样的序列是否还有研究意义？

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关键词：ARIMA模型 ARIMA 一阶自回归 发展趋势 随机序列 求助