楼主: hseflyi
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请教：关于Eviews中的AR（自回归）估计 [推广有奖]

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hseflyi 发表于 2009-6-7 22:20:00 |AI写论文

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如果数据序列yt是AR（1）过程，那么，在Eviews中，在对话框中输入：

y c y(-1)

与

y c ar(1)

有什么区别？

可以详细说明一下吗？

谢谢！！

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关键词：EVIEWS Views Eview view VIE EVIEWS 请教

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gaoyizucc 发表于4楼  查看完整内容

关于Eviews中的AR（自回归）估计 如果数据序列yt是AR（1）过程，那么，在Eviews中，在对话框中输入：y c y(-1)与y c ar(1)有区别.区别在于output中，y c AR(1)的output中的c是序列的MEAN^等于y c y(-1)中的c(phi 0^)/(1-phi 1^).

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沙发
戴东盈 发表于 2009-6-7 22:24:00

试一试不就知道了啊……

下面的那个应该是d（y）
藤椅
20070202055 发表于 2009-6-7 23:15:00

没有区别，都是自回归啊！
板凳
gaoyizucc 发表于 2009-6-8 21:09:00

关于Eviews中的AR（自回归）估计 如果数据序列yt是AR（1）过程，那么，在Eviews中，在对话框中输入：

y c y(-1)

与

y c ar(1)

有区别.区别在于output中，y c AR(1)的output中的c是序列的MEAN^等于y c y(-1)中的c(phi 0^)/(1-phi 1^).

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天天乐504117142 发表于 2010-6-10 16:47:15
我很想知道,存在AR(6)吗？
地板
Ungeilivable 发表于 2011-2-28 15:41:55
谢谢了，正好也在学习。
7楼
Ungeilivable 发表于 2011-2-28 15:43:32
谢谢了，正好也在学习。
8楼
minded 发表于 2013-9-20 16:35:15
ar(1)是说残差项服从ar(1)，具体参见
http://forums.eviews.com/viewtopic.php?f=7&t=465
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