[求助]中国GDP数据是一阶还是二阶单整的？

LNgdp也是有趋势的··计量经济模型应该被事实检验符合·才有意义，明明有上升的趋势，为什么不选择带趋势项，不能为了满足结果乱凑吧·
9# 黄天林

Null Hypothesis: D(LNGDP) has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=1)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -3.043766         0.0434
Test critical values:        1% level                -3.699871       
        5% level                -2.976263       
        10% level                -2.627420       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(LNGDP,2)                               
Method: Least Squares                               
Date: 03/30/10   Time: 23:34                               
Sample (adjusted): 1981 2007                               
Included observations: 27 after adjustments                               
                               
        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
D(LNGDP(-1))        -0.443060        0.145563        -3.043766        0.0056
D(LNGDP(-1),2)        0.415135        0.184589        2.248969        0.0340
C        0.066209        0.022840        2.898760        0.0079
                               
R-squared        0.306762            Mean dependent var                0.001890
Adjusted R-squared        0.248992            S.D. dependent var                0.050627
S.E. of regression        0.043874            Akaike info criterion                -3.310546
Sum squared resid        0.046198            Schwarz criterion                -3.166564
Log likelihood        47.69237            Hannan-Quinn criter.                -3.267733
F-statistic        5.310065            Durbin-Watson stat                1.856014
Prob(F-statistic)        0.012319                       
                               
我比较同意9楼的观点
gdp成指数增长，先做ln，然后成直线增长，然后再做差分，即dlog（gdp）

中国的gdp应该是个趋势平稳过程 虽然不平稳 但是跟单位根不同 很多文献都没有检验出趋势平稳来 我觉得是很奇怪的事情 其实很多变量都属于趋势平稳过程 按理说趋势平稳过程跟单位根过程的变量是不可以一起回归的但是在中国都乱套了

话说回来
取对数可不只是为了让序列更平滑
是为了消除异方差

我取1978=100，对1983—2008年的GDP根据价格指数进行调整得到实际GDP，然后取LG，用ADF检验发现的确是二阶单整序列

首先，将名义GDP调整为以某年为基年的实际GDP；
其次，取对数；
第三，检验平稳性。
我做的应该是没有错的，经过上述处理后，1983-2008或1981-2007年的对数处理过的实际GDP
原序列在5%，甚至1%水平上是平稳的；
一阶养分序列在5%显著性水下上也是平稳的，但为写论文需要，只能处理一下了。要命！

另外，如果三种方式检验都拒绝是平稳的，你才能得出序列是非平稳的结论；
而如果有一个是平稳的，则认为该序列是平稳的。

我记得自己当年在写论文的时候，也遇到了此类问题。看到很多文献上都说对GDP数据取对数后一阶单整，但是自己做的结果是二阶单整。我觉得还是要相信自己的结果，除非数据来源有问题或验证方法不正确。

呵呵！！！！！！！！！

16# 叶落风飞 我用1978-2009年的数据，以1978为基期得到实际gdp,单位根检验结果是二阶单整。对数后，lngdp也是平稳的。