[求助]加权最小二乘法会导致的问题？

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 毕业论文刚刚定稿，我运用加权最小二乘法对时间序列进行回归分析，今天答辩老师看了论文说运用这个方法得出的结果可信度不高，我想问一下运用这种方法会产生哪些问题影响结果的可信度？如何解决？ 后天老师很可能会提这方面的问题，急！ 大家快帮我出谋划策啊！[em08]

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关键词：加权最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 毕业论文 出谋划策 最小二乘法 加权

加权最小二乘法是处理异方差的 时间序列数据一般不存在异方差 不需要加权 方法运用不当！ 如果是截面数据就需要加权最小二乘法进行异方差处理！<br>ling0617
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&nbsp;奖励热心帮助~~&nbsp;2009-6-8 19:40:57

谢谢啦！ 但是对于时间序列最好运用什么回归分析方法呢？ 我在模型中引入了虚拟变量。

在线等着的哈

[此贴子已经被作者于2009-6-8 18:47:36编辑过]

WLS是处理异方差问题的,但没有异方差出现时选用WLS等同于OLS;这里所指的可信度不高应该是指对于时间序列数据,首先要甄别出时间序列数据的具体特征,然后有针对性地选用时间序列模型进行估计.<br>ling0617
&nbsp;金钱&nbsp;+20
&nbsp;奖励热心帮助~~&nbsp;2009-6-8 19:41:37

&nbsp;我对计量经济学还有太多不懂了 加强学习！

根据您所说的情况，您是在对时间序列做异方差分析。通常情况下，时间序列是不会存在异方差的，而您却这样做了，这说明您对时间序列分析还不是很清楚，老师当然怀疑您分析结果的可靠性。

鉴于此，建议您加强对模型的自相关性和多重共线性等进行检验，以让答辩老师信服。

希望能对您有所帮助

[那是说时间序列数据回归拟合方程就不用检验异方差了么？

请问楼主，用加权最小二乘法来做时间序列回归，请问是用什么软件来实现的？目前小弟在用Eviews，一直没有成功，还是停留在普通最小二乘，不知道是哪里出了问题，还请大侠指点。