面板向量自我回归之 Stata 程序

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最新资讯于此：https://bbs.pinggu.org/thread-4849041-1-1.html。

因为无法直接连线，请对下列网址利用 copy & paste 之方法前往：

1. [pvar]: 为了大家方便，我把 Inessa Love 的 pvar 档案放在这里： pvar - program v20150812.zip (26.62 KB) 本附件包括：

• pvarstable.sthlp
• pvar.ado
• pvar.sthlp
• pvarfevd.ado
• pvarfevd.sthlp
• pvargranger.ado
• pvargranger.sthlp
• pvarirf.ado
• pvarirf.sthlp
• pvarirf_dm.ado
• pvarsoc.ado
• pvarsoc.sthlp
• pvarstable.ado

2016-8-14 09:20:03 上传

相关文章/说明与例子档案放在这里： pvar - papers.code.zip (301.65 KB) 本附件包括：

• README.txt
• abrigo and love (2015).docx
• example1.do
• example2.do
• fig1.eps
• fig2.eps
• fig3.eps

2016-8-14 09:28:22 上传

[感谢楼下"h3327156"与"蓝天"提供之资讯。

• More information can be found： https://sites.google.com/a/hawaii.edu/inessalove/home/pvar
  

2. [pvar2]：请到 Ryan Decker 的网站并下载

• http://econweb.umd.edu/~decker/code.html
  

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关键词：Stata tata information Informatio formation stata panel vector autoregression

哈哈哈～真难得看到台湾来的，而且还是淡江财金的老师。
我是产经毕业的。

其实老师您推荐的code， pvar2，可能人大经济论坛大部份的人，
会想到中山岭南学院连玉君教授编写的pvar2，
说到连玉君，他应该跟锺经樊教授很熟，其实，我在博班时，就到过锺经樊的蛙语书院，
当时会到蛙语书院，主要是学习它编写的Gauss讲义。

废话不多说，其实我一直很推荐World Bank的Inessa Love
她也一直更新她的pvar，而且不吝释出。
https://sites.google.com/a/hawaii.edu/inessalove/home/pvar
在她的新版本，有了很多的扩充与修正，
由于是2015年相当新的版本，我个人是比较相信Inessa Love的，
据我所知，像她也增添了granger causality，这一点，也如同连玉君的pvar2
另外，老师您提供的code与Inessa Love不同的是，使用了Helmert transformations，
【虽然该论文是2013年，但NBER的working paper一直被有很高的评价，NBER是很高的学术研究单位】
而Inessa Love则更新了forward orthogonal difference (FOD) transformation
最后，Inessa Love希望使用她最新版的程式的话，能引用她的working paper
Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata: a Package of Programs. University of Hawaii working paper.

Hi, 你好，有点他乡遇故知的感觉！
没错，我对连老师的 code 不熟（其实是根本没看过）；但 Inessa Love 在 PVAR 的文献中，可能是因为她 share 第一版的 Stata pvar (现在应该是第二版 pvar2，我上述的网站) ，所以在国际上享有盛名（也许有点言过其实）。当然，你所提 Inessa Love 新的 pvar 与 pvar2 有多大差异我有机会再比较一下！
我原先有一两个主题想要用 Panel VAR 来分析，但总觉得贡献有限，所以还没有机会真正操作过一次（有简单练过）。
以往，总是独善其身（自己作自己的）；今年六月初有机会到湖南大学讲习（我自认讲习功力是相当好的），lhttp://news.hnu.edu.cn/xyjw/2016-06-09/11254.html
看到老师与学生求知若渴的态度（特别是那些站在讲台上、旁边和窗户外的同学，再加上怀孕九个多月的叶老师等），让我深深地震撼到。所以，才要寻找一个可以发挥的舞台（目前就是这个论坛），希望对大家也一些助益！也从中做一些学习！
PS1：上学期与锺经樊老师吃饭（我去清大计财系演讲），他老人家也改用了 Stata (也快完成一本介绍 Stata 的书) 。遥想20年前，我在美国读书时，也曾千里迢迢开车到 Michigan State University 去 copy  锺老师的 Gauss 讲义；唉，岁月不饶人！
PS2：你若有学术上的问题，我将很乐意与你讨论或帮忙（当然，在我有限知识之内）。

h3327156 发表于 2016-7-17 22:22
哈哈哈～真难得看到台湾来的，而且还是淡江财金的老师。
我是产经毕业的。

google上不去啊
working paper  是可以看到
http://www.economics.hawaii.edu/ ... papers/WP_16-02.pdf

谢谢老师的分享！另外，我想请教一下，我用的是Love博士新的这个程序做PVAR，脉冲响应和方差分解之前做了稳定性检测，结果不完全稳定要怎么办？她paper里举的例子是稳定的，没说不稳定的要怎么做。

赵秀琴 发表于 2016-11-9 19:44
谢谢老师的分享！另外，我想请教一下，我用的是Love博士新的这个程序做PVAR，脉冲响应和方差分解之前做了稳 ...

他的文章中好像有提到取差分（有點像變動率，這一定是 stable）！

真心感谢老师的分享，想请教下老师，我下载了程序包，里面的例子运行起来都没有问题 ，可用我自己的数据检验最优滞后期一直加载不出来，都不知道是我软件的问题还是怎样了。。之前用连老师的pvar2也是同样的问题，滞后1期、2期可以运行，3期就是加载不出来 。。哎 困扰

Where﹏ 发表于 2016-11-26 12:42
真心感谢老师的分享，想请教下老师，我下载了程序包，里面的例子运行起来都没有问题 ，可用我自己的数据检验 ...

1. 以后应该（点）回复，我才会被通知你有问题！（这次是不小心看到的）
2. 把资料发给我 (river@mail.tku.edu.tw)，我帮你看看！

黃河泉 发表于 2016-11-26 16:06
1. 以后应该（点）回复，我才会被通知你有问题！（这次是不小心看到的）
2. 把资料发给我 ()，我帮你看看 ...

首先，非常感谢老师的回复，能遇到愿意帮助新人解答问题的老师，真的觉得很感动！
其次，本来给您发了邮件，可是却发不出去，域名不存在，不知是原因。
最后，想先请教下老师几个问题：
1.最优滞后期检验pvarsoc rk gy, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) 里面instl(1/4)的含义是？我的数据是10年36个地区的面板数据，用这个命令是否正确？
2.后来我滞后期检验结果出来了，只有滞后1期MAIC是正常的，2期是2.1e+20这么奇怪的数值，3期也是。不知道问题是不是出在instl(1/4)上？难道因为例子中是季度数据？
3.pvar rk gdp,instl(1/4) gmmstyle 出来的结果使滞后1期的，那么请问 pvar rk gy,instl(1/4) lag(2) gmmstyle  这样是滞后2期吧？接着做pvargranger就是滞后2期情况下的格兰杰因果分析吧？

感觉自己的问题都挺浅显的，总是被这些小问题困扰很久而浪费很多时间，觉得自己挺傻的。 再此感谢老师！

Where﹏ 发表于 2016-11-28 11:13
首先，非常感谢老师的回复，能遇到愿意帮助新人解答问题的老师，真的觉得很感动！
其次，本来给您发了邮 ...

不好意思，我的帐号有错（已更正）。1. help pvarsoc 中有说明，取落后1到4期当工具变量。2. 2.1e+20=$2.1\times 10^{20}$，不是负的！3. help pvar 中也有说明，lags(#) specifies the maximum lag order # to be included in the model.  The default is to use the first lag of each variable in depvarlist. 总之，一定要先看看说明，先有个概念与初步了解!