面板向量自我回归之 Stata 程序

Where﹏ 发表于 2016-11-28 11:13
首先，非常感谢老师的回复，能遇到愿意帮助新人解答问题的老师，真的觉得很感动！
其次，本来给您发了邮 ...

您好，请问您的问题解决了吗？我也很遇到同样的问题，不知可否解答一下这些问题怎么处理的，万分感谢！我用的同样是Love教授的程序，数据是10年35个城市的数据，感觉和你的数据类型差不多，遇到的问题和你有好多共性，

老师您好，pvar只能做平衡面板数据，如果是非平衡面板数据，使用您提供的链接下载pvar2，无法做soc滞后阶数的检验和格兰杰因果检验，并且也无法生成脉冲响应函数图吧

人生若只如初见~ 发表于 2016-12-14 19:28
老师您好，pvar只能做平衡面板数据，如果是非平衡面板数据，使用您提供的链接下载pvar2，无法做soc滞后阶数 ...

该指令"好像"只能应用于 balanced panel（类似指令大多都是吧），你可考虑用 xtbalance 将你的资料变成 balanced panel。以后请用"回复"我才会得到通知你有问题！

黃河泉 发表于 2016-12-15 08:50
该指令"好像"只能应用于 balanced panel（类似指令大多都是吧），你可考虑用 xtbalance 将你的资料变成 b ...

好的，谢谢老师指导

冰上冬雪 发表于 2016-12-11 08:59
您好，请问您的问题解决了吗？我也很遇到同样的问题，不知可否解答一下这些问题怎么处理的，万分感谢！我 ...

抱歉呀 最近没有在做这个。最后我的滞后期选择大概运行了半小时出来了，格兰杰检验也可以做，但是和我用eviews做出来的完全不同就搁置了。后来我觉得自己是很多原理性的东西都没有弄明白，所以想再学习点基础知识。共勉哦

Where﹏ 发表于 2016-12-23 09:55
抱歉呀 最近没有在做这个。最后我的滞后期选择大概运行了半小时出来了，格兰杰检验也可以做，但是和我用e ...

Eviews 有可以作 panel VAR 的程序嗎？

黃河泉 发表于 2016-12-23 10:23
Eviews 有可以作 panel VAR 的程序嗎？

似乎eviews 9.0可以做：不是建立pool  就建立panal 设置变量输入数据后就有选项可以做var了，我理解的这也是面板数据下的VAR，但似乎和stata 中的不一样。我知识浅薄，又不知内在差别在哪。
另外，根据上面的方法输入数据后也可直接进行granger causality  有1.stacked test 和2.Dumitrescu Hurlin 两种，我还有点没弄清两种的本质差别。
我要学习的东西太多啦

Where﹏ 发表于 2016-12-23 10:48
似乎eviews 9.0可以做：不是建立pool  就建立panal 设置变量输入数据后就有选项可以做var了，我理解的这也 ...

谢谢，好久没用Eviews了！

黃河泉 发表于 2016-12-23 10:54
谢谢，好久没用Eviews了！

老师客气啦

黃河泉 发表于 2016-12-23 10:54
谢谢，好久没用Eviews了！

老师，我想再请问您一个问题，估计PVAR时，用GMM法工具变量滞后期数应该怎么选择呢，我看LOVE博士的论文是选择1——4期（instl(1/4)），他是10年的数据。我也是10年的数据，是否也应该选择1——4期，还是其他什么判别标准呢？