面板向量自我回归之 Stata 程序

黃河泉 发表于 2017-2-22 06:39
help pvarsoc!

谢谢~请问您有面板数据的stata相关的资料讲义吗？可以分享一下吗 本科生非经济相关专业 想自学一下，麻烦了
1103745171@qq.com

xiecongxiong 发表于 2017-2-22 09:43
谢谢~请问您有面板数据的stata相关的资料讲义吗？可以分享一下吗 本科生非经济相关专业 想自学一下，麻烦 ...

请参考 https://bbs.pinggu.org/thread-4849041-1-1.html。

黃河泉 发表于 2016-12-29 13:40
初步判断请参考 help pvar 中之
应该不要拒绝 null hypothesis。 (display e(J); display e(J_pval))

老师，您好。我碰到了一样的问题，在采用love博士最新的pvar命令时，将工具变量从滞后1期一直选到滞后7期，其中display e(J)与display e(J_pval)显示，在滞后2期开始接受原假设，一直到滞后7期，这表明我可以选择滞后2期作为工具变量吗？

谢谢分享

zaiaxi 发表于 2017-3-19 00:50
老师，您好。我碰到了一样的问题，在采用love博士最新的pvar命令时，将工具变量从滞后1期一直选到滞后7期 ...

"在滞后2期开始接受原假设"是什么意思？你若讲类似底下之事，那应该是对的！

1. Test of overidentifying restriction:
   
2.   Hansen's J chi2(8) = 15.022529 (p = 0.059)

复制代码

黃河泉 发表于 2017-3-19 06:52
"在滞后2期开始接受原假设"是什么意思？你若讲类似底下之事，那应该是对的！

恩，是的，老师，我就是这个意思。从滞后2期开始，Hansen's J chi2检验的P值就大于10%了，以后各期P值均大于10%，所以选滞后2期做工具变量是可行的吧？

是 OK 的！

请问大家跑这版pvar的程序需要花多长时间啊。。。为什么我无论是运行pvar还是pvarsoc等等好久都run不出来结果。。。是我电脑的问题吗。。

田薯 发表于 2017-3-22 17:22
请问大家跑这版pvar的程序需要花多长时间啊。。。为什么我无论是运行pvar还是pvarsoc等等好久都run不出来结 ...

一般还算快！请 help pvar 并练习其中之例子！

黃河泉 发表于 2017-3-22 18:04
一般还算快！请 help pvar 并练习其中之例子！

好的我去试试！谢谢老师！！