面板向量自我回归之 Stata 程序

黃河泉 发表于 2017-5-17 06:28
1. 滞后阶数选择的命令应该就是 pvarsoc。2. instl（）这个滞后阶数怎么决定"似乎"也没有一个准则！

老师，那我想再问一下，在做pvar的时候，什么时候决定加instl（）gmms呢
第一步：pvarsoc var1 var2 确定滞后阶数
第二步：pvar var1 var2，lag（）
那看什么决定加instl（）gmms呢

杨心影 发表于 2017-5-18 09:34
老师，那我想再问一下，在做pvar的时候，什么时候决定加instl（）gmms呢
第一步：pvarsoc var1 var2 确定 ...

应该是在第二步，若要用 GMM 估计的话！

黃河泉 发表于 2017-5-18 11:36
应该是在第二步，若要用 GMM 估计的话！

谢谢老师！我还有两个问题想问：
1.仅在pvar var1 var2命令下得出 变量2的滞后一期对 变量1有影响，而变量1的滞后一期对变量2 没影响的结论
此时我选择加instl（#）gmms 在我不断变换滞后期#的时候，结论都不一样，比如在
pvar var1 var2 instl（1/2）gmms下，两个变量只有各自的滞后一期显著，其他均不显著
但是当我把滞后期改为pvar var1 var2 instl（1/3）gmms时，4个p值都会非常显著。所以我不知道到底应该确定用哪个命令，只能说在特定的条件下他们会4个都显著，在发文章，审稿人会提出那问什么在另外的条件下他们并没有都显著，或者没关系。求解答
2.因为是1978-2014年31个省份的面板数据，我想在做pvar时控制地区效应和时间效应，但是
pvar var1 var2 yr2-yr37 pr2-pr30 这个命令运行不出来呢？
还是我控制这两个效应有其他的命令？

杨心影 发表于 2017-5-19 09:04
谢谢老师！我还有两个问题想问：
1.仅在pvar var1 var2命令下得出 变量2的滞后一期对 变量1有影响，而变 ...

1. "在你不断变换滞后期#的时候，结论都不一样"是很可能发生的，这个我就是我常说计量经济有"艺术"之部分，我也看不出有什么决定之准则，你应该多尝试并选取较一致出现之结果来报告！
2. 理论上，pvar 应该本来就考虑到 pr*（所以你不应该再加入）！

感谢老师~

土土豆豆12 发表于 2017-9-23 22:18
老师，您好，想问问您，运用Love博士的程序跑pvar模型，最优滞后阶数确定时候有个J统计量，想请问一下，这 ...

请先看看他们的文章 https://bbs.pinggu.org/thread-4849041-1-1.html。

土土豆豆12 发表于 2017-9-30 17:59
黄老师，您好，想知道love博士pvar模型，要求的个体数至少得几个呢

我无法回答！（应该没有标准答案）

土土豆豆12 发表于 2017-10-21 16:03
黄老师，您好。pvar跑出来的脉冲图置信区间是右面闭合的，对吗？谢谢您啦

你估计用落后几期？共有资料多少期？

土土豆豆12 发表于 2017-10-21 16:57
滞后1阶，设定了3阶选择的。脉冲期是6期。模拟1000次。

我问的是你的资料有多少期？

土土豆豆12 发表于 2017-10-21 17:28
11个城市、16年，两个变量

初判应该是 shocks die very quickly.