面板向量自我回归之 Stata 程序

土土豆豆12 发表于 2017-10-21 19:03
黄老师、不太明白呢？谢谢您啦

就是某一变量改变后，对另一变量之影响效果 (冲击) 很快就消失了！

老师 时隔一年 我又回来这个帖子了。  想把我数据处理的过程放上来，请您帮忙看看有什么问题 ，也算是给大家一个参考。


我的数据是2000到2014年31个省的PGDP、URB1、URB2，对PGDP定基处理之后取了对数 变为lnPGDP
1.单位根检验（用的eviews）（为了简化，学着一些文献，只看LLC与ADF，两者都拒绝就认为不存在单位根）
lnPGDP：仅individual intercept 下拒绝存在单位根，
URB1：仅individual intercept and trend  下拒绝存在单位根
URB2：仅individual intercept 下拒绝存在单位根
我查到的资料说individual intercept 、individual intercept and trend和none 只要有一个拒绝就说明不存在单位根，所以我认为数据是平稳的，但是很没有底气，望大家指出错误。怀疑后面的很多问题都和我单位根检验有关，故贴出。


2.用老师分享的love 2015程序包分析
1）直接用原变量去做pvar
程序：xtset region year
pvarsoc lnpgdp urb_1 urb_2, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4))*选最优滞后为滞后1期
pvar lnpgdp urb_1 urb_2, instl(1/4) gmmstyle
pvarstable, graph
pvarfevd, mc(200) save("fevd.dta")
pvarirf, mc(200) oirf byopt(yrescale)
由于模型不稳定，脉冲发散 遂放弃
2）加入 Ryan Decker的helm包对数据先进行helmert变换
脉冲同样发散
3）一阶差分处理后再helmert变化
gen Dlnpgdp = lnpgdp- L.lnpgdp
gen Durb_1 =urb_1-L.urb_1
gen Durb_2 =urb_2-L.urb_2
rename region id
helm id year
之后程序同上
可能我的时间序列太短 又经过多次差分，所以出现老师说的shocks die very quickly，
并且进行格兰杰因果分析也几乎没有因果关系


我的疑问：
1.我认为数据平稳不存在单位根的认识是错误的吗？毕竟后来用原数据做脉冲都是发散的
2.love博士给的例子没有进行helm变化，fd指令是与之相关的，然后解释说是默认会进行差分（fodspecifies that the panel fixed-effects be removed using forward orthogonaldeviation or Helmert transformation. By default, the first # lags of transformed depvarlist in the model are instrumented by the same lags in level），这个我不是很理解
3.shocks die very quickly 该怎么处理呢？增加数据量吗？
4.变量之间大多不存在格兰杰因果，这与现实不太相符，是我的模型不能做格兰杰因果吗？应该协整检验，建立ECM吗？


感谢老师，也感谢大家的阅读，希望大家多多指教！

Where﹏ 发表于 2017-11-2 18:09
老师 时隔一年 我又回来这个帖子了。  想把我数据处理的过程放上来，请您帮忙看看有什么问题 ，也算是给大家 ...

你好，不知道你的这个问题解决的如何了。如果shocks die very quickly怎么办呢

jannywyx 发表于 2017-11-7 17:38
你好，不知道你的这个问题解决的如何了。如果shocks die very quickly怎么办呢

没有解决 我怀疑是差分次数多了 。现在想到的办法是要不就做6期的脉冲， 不那么明显

老师我想问下，你发的里面的例子如何实现？

Where﹏ 发表于 2016-11-26 12:42
真心感谢老师的分享，想请教下老师，我下载了程序包，里面的例子运行起来都没有问题 ，可用我自己的数据检验 ...

你好，我想问下里面的例子你怎么运行的可以告诉我一下吗

天哪，终于搞清楚点方向（笑哭）

老师，我最近在做PVAR模型，但是一方面pvarsoc一直跑不出来，还有就是方差分解和脉冲响应也跑不出来，如果您方便的话能请您帮我看看嘛？

Sherry1320 发表于 2018-3-16 13:39
老师，我最近在做PVAR模型，但是一方面pvarsoc一直跑不出来，还有就是方差分解和脉冲响应也跑不出来，如果您 ...

我目前没有要做此方面之应用。

黃河泉 发表于 2018-3-16 14:06
我目前没有要做此方面之应用。

黄老师，我在做pvar，有几个问题想请教您。
1.运行pvarsoc不加pvaropts(instl(1/3))这个option时，除了CD其他都是.  ，所以想问一下这是什么问题？


2.如果加了后面的pvaropts(instl(1/3))，且J的p值大于0.5，那么是否说明待会做pvar的时候要把1到3阶滞后作为外生变量？也就是exog（variable）


3.好像当panel较多时，不管instl（）取多少，J的p值都很小，那么我是否要删掉一些panel？


4.通过pvarsoc得出AIC、BIC并选取最小的阶数后，是否还要进行滞后性排除检验？


5.做AR检验时，是否一定要小于1，稍微超过一点行不行？