中国权证市场定价中的风险中性概率问题

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求各位金融工程达人，如果我要对中国权证进行定价运用二叉树模型，该如何求解风险中性概率呢？不用传统的u、d方法，用rubinstein1994年implied binomial tree中的方法，小弟叩谢！

[此贴子已经被作者于2009-6-10 10:45:46编辑过]

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关键词：概率问题 Rubinstein Binomial Implied nomial 风险 定价 概率 国权

中国权证市场没有统一的定价方式，同时权证(中国别称“涡轮”)的价格基本不变，行权固定，所以对中国权证的定价似乎很难。lz您所指的rubinstein的方法是在cir基础上改进的方法，限制性条件比较多，个人没有做过深入研究，不敢造次。

ps我非金融工程人士。

[此贴子已经被作者于2009-6-10 13:34:47编辑过]