【求助】VAR模型对数据的平稳性有没有要求？

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求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？

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关键词：VAR模型 AR模型 有没有 平稳性 VaR 数据 VaR 模型 平稳性

协整

做协整,再因果检验,然后就可以建立向量自回归模型var,

黄天林 发表于 2009-6-10 18:11
做协整,再因果检验,然后就可以建立向量自回归模型var,

不因果检验不能建立VAR吗

可直接做VAR模型

lys0101 发表于 2009-11-16 20:25
可直接做VAR模型

您好！请问是直接用原数据做VAR就可以吗？那不用再对原数据或者一阶差分项进行格兰杰因果检验了是吗？万分感谢！

风信子银子 发表于 2013-1-26 11:37
您好！请问是直接用原数据做VAR就可以吗？那不用再对原数据或者一阶差分项进行格兰杰因果检验了是吗？万分 ...

我的理解是，如果原数据不平稳，但他们存在协整关系，可直接做VAR。
如果原数据平稳， 无需证明协整， 可直接做VAR。 求指点。。

zcfzcfzcf 发表于 2013-8-21 22:49
我的理解是，如果原数据不平稳，但他们存在协整关系，可直接做VAR。
如果原数据平稳， 无需证明协整， 可 ...

还是觉的你这个靠谱点。