求助！障碍期权对冲问题

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敲出期权做对冲，是不是在发生敲出时做空，之后到到期日都不用做对冲？
相应地，敲入期权怎么对冲？假如今天卖出一份敲入期权，是从今天开始对冲到到期，还是从敲入使期权生效时开始做对冲？
真诚地希望各位能解惑！谢谢！

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关键词：障碍期权 今天开始 今天开始

希望路过的友友给点提示啊！

luzhuxiner 发表于 2016-7-21 10:36
希望路过的友友给点提示啊！

您好呀，我打算考厦大研，想了解一下金融工程或金融系的一些情况可以么？打扰啦

如果你是欧式期权就要从头（你卖出那一刻）一直对冲到尾。如果是美式的如果期权被knock out之后你就不需要hedge了，knock in之前是需要的，因为你随时有可能被knock in。

Chemist_MZ 发表于 2016-7-21 10:58
如果你是欧式期权就要从头（你卖出那一刻）一直对冲到尾。如果是美式的如果期权被knock out之后你就不需要h ...

您的意思是单纯的欧式期权一直对冲，还是欧式障碍期权要一直对冲？不好意思，您能再说清楚点吗？
我是打算用对冲做普通障碍期权的定价，敲入和敲出在什么时候做对冲？谢谢！

jameslvicmi 发表于 2016-7-21 10:41
您好呀，我打算考厦大研，想了解一下金融工程或金融系的一些情况可以么？打扰啦

不好意思，我不是这个专业的，具体不太了解。

luzhuxiner 发表于 2016-7-21 11:18
您的意思是单纯的欧式期权一直对冲，还是欧式障碍期权要一直对冲？不好意思，您能再说清楚点吗？
我是打 ...

当然是欧式障碍，欧式障碍是只看到期的时候是不是knock。

对冲肯定是从你卖出开始连续做的，直到有payoff发生。显然knock out之后你是不用hedge的因为期权已经作废了。但是knock in之前显然你是要hedge的因为你依然有可能要被exercise。你肯定不能从knock in开始hedge。就跟你卖出价外期权，但是你不可能等到变成价内了才开始hedge。

luzhuxiner 发表于 2016-7-21 11:22
不好意思，我不是这个专业的，具体不太了解。

您应该是金融系的吧？我想了解下培养计划。研三有实习的时间的么？我没朋友同学在厦大读，所以只能来论坛问了，多谢！

Chemist_MZ 发表于 2016-7-21 11:24
当然是欧式障碍，欧式障碍是只看到期的时候是不是knock。

对冲肯定是从你卖出开始连续做的，直到有pay ...

那这样的话，欧式障碍和美式障碍对冲时间段是一样的了？

jameslvicmi 发表于 2016-7-21 12:11
您应该是金融系的吧？我想了解下培养计划。研三有实习的时间的么？我没朋友同学在厦大读，所以只能来论坛 ...

我是学数学的，对这些真的不了解。不好意思，不能帮你。