关于GARCH模型基金样本外预测 - Stata专版

0关注
0粉丝

大专生

28%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 0 个
通用积分: 11.0000
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 411 点
帖子: 9
精华: 0
在线时间: 88 小时
注册时间: 2016-6-1
最后登录: 2024-1-8

楼主

贫贱江头自浣纱4 发表于 2016-7-22 00:32:58 |AI写论文

10论坛币

各位大神，图一是我估计的一个garch模型的参数，图二是我predict ht， variance后的结果，1、请问如果我想做一个样本外预测，再往后面预测十期，这个代码应该怎么写呢？2、还有其实我真正做的时候garch模型要一期期往后滚动的，请问我应该如何提取出garch模型中arch(1)项和garch(1)项的系数？谢谢啦