做Johansen协整检验必须先建立VAR模型吗

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本人计量菜鸟一只，自己研究实证时发现在Eviews中协整检验既可以通过组对象完成，也可以在VAR模型中完成。而且组对象中有Fisher（combined Johansen）检验形式，VAR模型中也有Johansen Cointegration Test类似的形式。
请问坛子中的各位大神：
①这两种检验形式在本质上相同吗？
②做Johansen检验必须先建立VAR模型吗？
③我的有两个变量，在组对象的Fisher（combined Johansen）检验中显示不存在协整关系，而在VAR模型中Johansen Cointegration Test中却显示存在两个协整关系，并给出了一个协整方程。组对象的Pedroni和Kao检验也支持存在协整关系的结论。
有些迷茫，还请各位大神不吝赐教！

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen 协整检验 VAR

两种检验方式在本质上应该是有所不同的，第二个问题，johansen协整检验只能用于2个或多个I（1）变量的协整检验，所以可以先不建立VAR模型，第三个问题的pedrom和kao检验好像是用于面板数据的，在时间序列的数据中不能用这两种检验。

hklszj 发表于 2016-7-23 08:40
两种检验方式在本质上应该是有所不同的，第二个问题，johansen协整检验只能用于2个或多个I（1）变量的协整检 ...

谢谢你的回答，我还想再追问一下：
①能告诉我一下这两个Johansen检验本质有什么区别吗？或者有什么教材可以去了解的都可以哈~
②我用的面板数据。请问Kao检验能用于多变量不？

本质的区别，我也不怎么清楚，但这两种检验的最后结果是有所差异的。目前我还没有看到哪本教材对面板数据有较详细的讲解，我是从好几本书中找到的相关知识。第二个问题Kao检验是可以用于多个变量的

我能帮的也只有这么多了，我也不是特别精通这个。不过我们可以相互交流一下，我最近也在用面板数据做分析

hklszj 发表于 2016-7-23 22:05
我能帮的也只有这么多了，我也不是特别精通这个。不过我们可以相互交流一下，我最近也在用面板数据做分析

好的好的 以后多交流哈 谢谢你{:2_31:}