【面板门槛回归】之 Stata 程序

老师，您好！咨询你一个问题：当我做完门槛效应检验后，结果显示存在一个门槛值，并产生了一个序列-cat.能否根据把-cat作为条件，单独对其他因素进行回归呢？例如研究y x1 x2 x3之间的关系，x4为门槛变量，门槛检验结果显示存在一个门槛值，分为两个区间分别用0、1表示，能否单独做回归，如：xtreg y x1 x2 x3 if-cat==1(0),fe r或者做动态面板回归，如xtabond2 y x1 x2 x3 if-cat=1(0),gmm(y,lag(1 2)) nolevel twostep r?

yangfan1 发表于 2016-12-6 12:04
老师，您好！咨询你一个问题：当我做完门槛效应检验后，结果显示存在一个门槛值，并产生了一个序列-cat.能否 ...

老实说，这不是好主意！你是想处理什么额外问题吗（动态或内生性）？

虽然存在门槛值，但是解释变量的显著性不强，而且有的估计系数不符合现实意义

yangfan1 发表于 2016-12-6 21:17
虽然存在门槛值，但是解释变量的显著性不强，而且有的估计系数不符合现实意义

这个就不好回答了！

黄老师，我也出现了r（3200）的问题，具体情况和数据指令发送到您邮箱了，请您尽快解答一下，谢谢！

浮名相累 发表于 2016-12-18 21:27
黄老师，我也出现了r（3200）的问题，具体情况和数据指令发送到您邮箱了，请您尽快解答一下，谢谢！

我试了一下，也出现一样问题，你恐怕要问原作者（他应该最熟悉），我帮不上忙！

楼主您好，请问时间序列数据的话用此命令可以吗

tanguwu 发表于 2016-12-19 16:39
楼主您好，请问时间序列数据的话用此命令可以吗

不可以，只适用面板资料！你若把想做的回归与资料型态跟我讲，或许我可以给一点建议！

黃河泉 发表于 2016-12-19 17:46
不可以，只适用面板资料！你若把想做的回归与资料型态跟我讲，或许我可以给一点建议！

您好，我做的是沪深300指数收益率，人民币一年期存款利率以及投资者情绪的时间序列分析，指数收益率是被解释变量，利率是解释变量，投资者情绪是中介变量。想看看会不会存在断点，我昨天才听说过门槛模型，在网上看到的都是关于面板数据的命令，还不知道怎么用，忘得到您的指点。

tanguwu 发表于 2016-12-19 17:54
您好，我做的是沪深300指数收益率，人民币一年期存款利率以及投资者情绪的时间序列分析，指数收益率是被解 ...

初步判断，应可使用 Hansen (2000) 门槛的方法，程序在此（不太user-friendly）http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/progs_threshold.html
而原始文章在此 http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/ecnmt_00.html
虽然文中例子为横断面资料，也应可适用时间序列资料！