【面板门槛回归】之 Stata 程序

我按着王群勇老师xthreg命令做了单门限回归，那就是两区制了，但控制变量只有一组系数那怎么办啊？不是不同区制下控制变量的系数不一样吗？xthreg的回归结果该怎么看呢？

784887727 发表于 2019-3-3 11:18
我按着王群勇老师xthreg命令做了单门限回归，那就是两区制了，但控制变量只有一组系数那怎么办啊？不是不同 ...

看不懂！

黃河泉 发表于 2019-3-3 11:26
看不懂！

请问黄老师，面板单一门槛回归要不要加robust,即xi:xthreg y x i.year,rx(loan) qx(loan) thnum(1) trim(0.05) grid(400) bs(300) vce(robust)？。双重门槛回归的命令中的trim如何设置，两个都是0.01？xi:xthreg y x i.year,rx(loan) qx(loan) thnum(2) trim(0.01 0.01) grid(400) bs(300 300) vce(robust)

zyj592991367 发表于 2019-3-11 14:09
请问黄老师，面板单一门槛回归要不要加robust,即xi:xthreg y x i.year,rx(loan) qx(loan) thnum(1) trim( ...

1. 建议都要家 robust。 2. 这要看状况，5% 也常用。

在今年暑假，我”预计”于长沙 (7 月中左右) 与上海 (8 月中左右)  (都用 Stata) 各办一场当代最新与实用计量讲习会 (会包括 panel threshold\quantile 之分析)，敬请拭目以待。

老师，如果单一门槛显著，但是门槛回归里面核心变量对因变量没有显著作用，这是什么原因啊

yangxiuzhi12 发表于 2019-3-12 11:12
老师，如果单一门槛显著，但是门槛回归里面核心变量对因变量没有显著作用，这是什么原因啊

正常啊，就说明不管过不过门槛都没有显著联系。你可以换个变量或者处理方式。

请问老师，如果原来的模型经过hausman检验选择随机效应模型，那么再用xthreg做门槛效应的结果还有意义吗？即使做出来的结果显著，且符合经济意义？

yvdhs 发表于 2019-3-17 01:11
请问老师，如果原来的模型经过hausman检验选择随机效应模型，那么再用xthreg做门槛效应的结果还有意义吗？即 ...

没问题的！都是 consistent。

黃河泉 发表于 2019-3-17 07:41
没问题的！都是 consistent。

好嘞，太谢谢您啦！