【面板门槛回归】之 Stata 程序

zsy0595 发表于 2019-5-8 15:44
黄老师，请问这个命令能用于有个体效应又有时间效应的双向固定效应模型吗？

应该可以，你只需另加 i.year 之类 (若不行)，试试

1. tab year, gen(dyear)
   
2. 加入 dyear*

复制代码

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请问黄老师，下图表示有单一门槛效果？如果有的话，可以解释为当门槛变量小于1.7061时，loan对Y没有影响，当门槛变量大于1.7061时，loan对Y没有影响？

zyj592991367 发表于 2019-5-15 14:33
请问黄老师，下图表示有单一门槛效果？如果有的话，可以解释为当门槛变量小于1.7061时，loan对Y没有影响，当 ...

可以算有，你的解释刚好相反！

黃河泉 发表于 2019-5-15 15:38
可以算有，你的解释刚好相反！

不好意思黄老师，我字打错了。是应该解释为当门槛变量小于1.7061时，loan对Y没有影响。为当门槛变量大于1.7061时，loan对Y的有影响。这个解释对吗？

zyj592991367 发表于 2019-5-15 18:33
不好意思黄老师，我字打错了。是应该解释为当门槛变量小于1.7061时，loan对Y没有影响。为当门槛变量大于1 ...

应该是OK的！

黃河泉 发表于 2016-7-24 17:14

除了底下之常用模型，跟大家推薦"最新的（即将发表）"面板门槛模型（擁有許多 Hansen 模型沒有之優點） ...

谢谢黄老师！

mufangzhu 发表于 2016-12-26 09:26
谢谢您，那我再修改一下数据！

你好，请问您最后是如何修改数据的呀，我也遇到了同样的问题，但是数据是balanced呀

老师好，请问这个情况是怎么回事呀？ 数据是平衡的呀