【面板门槛回归】之 Stata 程序

感谢感谢  学习了  会用到的

黄老师您好，我想请教您关于面板门槛回归的问题。
代码如下：
xi:xthreg y  $control i.year ind2 ind3 ind4 ind5 ind6 ind7 ind8, rx(x) qx(x) thnum(1) trim(0.03) bs(300) vce(cluster code)

出现的问题是：
thest():  3200  conformability error
                thestm():     -  function returned error
                 <istmt>:     -  function returned error

很奇怪，当我加入行业固定效应，也就是行业虚拟变量的时候，程序便运行不了，可是当我去掉其中一个行业，比如ind8时，程序便可以运行，我想问这种问题应该如何解决呢

请问：验证存在单一门槛，但是小于门槛或大于门槛后，影响系数都不显著，如何解释？还能否做门槛效应模型？

rqbh165 发表于 2021-2-22 11:15
请问：验证存在单一门槛，但是小于门槛或大于门槛后，影响系数都不显著，如何解释？还能否做门槛效应模型？

这就尴尬了，似乎没什么好解释的！

muf686520 发表于 2021-2-20 19:33
黄老师您好，我想请教您关于面板门槛回归的问题。
代码如下：
xi:xthreg y  $control i.year ind2 ind3 i ...

我测应该是共线性之问题，正常你不应该加入产业 FE，因为你已经考虑厂商 FE。

黃河泉 发表于 2021-2-22 15:33
我测应该是共线性之问题，正常你不应该加入产业 FE，因为你已经考虑厂商 FE。

谢谢黄老师的耐心解答!另外我还有几个问题，烦请黄老师解惑。
1、boostrap的次数理论上是不是越多结果越精确，我看大部分论文都是300次，但是300次不会不稳定吗？
2、grid的多少是随样本量而变吗，不同样本量下取多少合适？

好帖，谢谢

作者你好，我下载了您给的压缩包却还是不能使用相应的命令请问是为什么呢？

muf686520 发表于 2021-2-22 16:48
谢谢黄老师的耐心解答!另外我还有几个问题，烦请黄老师解惑。
1、boostrap的次数理论上是不是越多结果越 ...

这些都是没有标准答案的问题，1. boostrap 次数多一点总是较稳定的。2. 我通常会试试 0.05 或 0.1 之类的。

非常感谢分享。。