[求助]请问引入解释变量的ARIMA模型可以这样建模吗？存在异方差时应如何消除？

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对于一阶单整的非平稳序列Y，如果与它相关的解释变量x也是一阶单证的非平稳序列，那么，请问：

用ls d(y,1) d(x,1) ar(1)...ar(p) ma(1)...ma(q)建模有问题吗？

模型的残差不存在单位根，但根据残差图出现异方差，用White等检验，结果也是。

这样建模是否合适，如果合适，应如何消除异方差？（我用加权最小二乘法消除异方差效果不是很好，ps：时间序列不知道是否可用wls的形式消除异方差）

麻烦知道的回复一下哦。。3q！！！

[此贴子已经被作者于2009-6-12 14:15:38编辑过]

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 解释变量 异方差 方差 建模 模型 变量 ARIMA

没人回复。。知道的xdjms帮忙解答下。。