[问答] var模型的检验问题 [推广有奖]

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tjfengbao 发表于 2016-7-26 06:27:45 |AI写论文

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 时间序列因果关系模型

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胖胖小龟宝发表于2楼查看完整内容

因果关系首先要在平稳或协整的前提下做你先看看数据是否平稳或者同阶单整下是否有协整然后：第一步：选定两序列，以group打开（点右键，选open as group)；第二步：选菜单view，点选最后一项granger causalty test....得弹出窗，输入阶数，一般2或3即可，点OK，得结果。

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2016-7-26 10:55:35

因果关系首先要在平稳或协整的前提下做
你先看看数据是否平稳或者同阶单整下是否有协整
然后：
第一步：选定两序列，以group打开（点右键，选open as group)；
第二步：选菜单view，点选最后一项granger causalty test....得弹出窗，输入阶数，一般2或3即可，点OK，得结果。

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胖胖小龟宝 发表于 2016-7-26 10:56:04

因果关系首先要在平稳或协整的前提下做
你先看看数据是否平稳或者同阶单整下是否有协整
然后：
第一步：选定两序列，以group打开（点右键，选open as group)；
第二步：选菜单view，点选最后一项granger causalty test....得弹出窗，输入阶数，一般2或3即可，点OK，得结果。