求教计量经济学的问题，各位大神求帮助

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小弟我初学计量经济学，老师布置了论文。我实在觉得无从下手，大家能不能帮忙，提点建议。题目是这样的：选取5个国家的宏观经济和政治数据，对这五个国家的主权评级，做一个回归模型。也就是说，自变量是主权评级，因变量自己选择。

我开始写才发现潜在的“坑”太多没法下手，各位大哥帮个忙。我有几个问题：
1、        主权评级是离散变量，我想把它们用0-58排序后当成连续变量处理，这样可以吗？还是必须用ordered probit 模型当作定性变量处理？另外，国家的主权评级据说Fitch的公信力不如另外两家，是真的吗？
2、        模型正确与否涉及到同方差性，外生性，无序列相关性等等一大堆条件，每一个都要做检测吗？这会死人的。
3、        因为收集到的诸如人均GDP，通货膨胀率等等都是时间序列数据，那么不平稳怎么办？不平稳的确是能通过差分或者去趋势等方法变成平稳，可是我要回归的是人均GDP不是Δ人均GDP啊，差分量平稳有什么用？
各位大神帮个忙，小弟在此谢过了！

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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 求帮助 ordered 人均GDP 经济学 公信力 相关性 因变量

1、是的，数据是定序的就用定序的回归；fitch公信力是否更差这个命题需要文献支持，否则你不能这么认为。
2、是的，都要讨论。
3、差分代表一个变量变化的程度

yangyuzhou 发表于 2016-7-27 21:59
1、是的，数据是定序的就用定序的回归；fitch公信力是否更差这个命题需要文献支持，否则你不能这么认为。
...

第3条什么意思啊，到底怎么去回归时间序列数据呢，是不是只要能避免伪回归的问题，不平稳的序列也可以回归？