请问xtabond2出现多组解都满足AR(1)/AR(2)/Hansen条件???

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请问xtabond2出现多组解都满足AR(1)/AR(2)/Hansen条件,该如何取舍？
xtabond2( Y L.Y X) gmm(Y X，lag(9 10）collapse) iv(time)  robust twostep nodiffsargan
AR(1) < 5%
AR(2) >10%
Hansen test > 10%

但是lag(9 10）/ lag(9 11） /lag(9 13）都能满足AR(1)/AR(2)/Hansen条件，到底该取哪个lag比较好？

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关键词：XTABOND Hansen abond ans abo 如何

auirzxp 发表于 2016-7-28 15:28
我也想问问。

我自己的理解是，取instruments数量最少的那一组。不知道我的理解对不对？

我比较了，结果没有太大差异，其实取哪个都行的。