急求matlab软件Copula-Garch-t的代码

最近两天写论文想得到两个指数收益率序列的动态相关系数图，用matlab做copula-garch-t模型，现在碰到了一些问题，garch-t模型中的三个参数ω、α、β怎样求解，还有最后概率的概率变换怎么解释，如果有大神用过此模型，望指教。最好能解释一下整体的思路。

同学你好，我跟你做的很相似。我在做沪深两市股票收益率尾部相关性。主要参考”金融市场相关程度与相关模式的研究—韦艳华，张世英，郭焱“这篇文献。首先用garch-t模型估计沪深两市收益率序列，我用的是eviews软件，三个参数很容易就估计出来了。然后用估计出来的模型得到模拟的沪深两市的收益率序列（在这里我卡了很久，一直苦于不知道怎么求出来模拟后的序列，我看到一篇英文文献中说可以用resid代替模拟后的序列，于是这里我用的是模型估计后的resid），然后要对模拟后的序列进行概率积分变换，这个其实挺简单的。比如对模拟后的沪市收益率序列进行概率积分变换，即对于序列中任意的x来说，求出整个序列中所有小于等于x的数所占的概率是多少。（这个用excel就可以算）。我们假设沪深积分变换后的序列为z和w，则下一步就是验证z和w是否服从（0,1）的均匀分布。若服从则可以用来估计copula的参数了。我现在就在做copula的参数估计，还不怎么会。希望我的解答能对你有帮助吧。也可以加扣扣一起讨论。

照在窗台的阳光 发表于 2016-7-29 17:21
同学你好，我跟你做的很相似。我在做沪深两市股票收益率尾部相关性。主要参考”金融市场相关程度与相关模式 ...

非常感谢，同学，你扣扣多少，我的1490757364，希望请教你一下