求助关于止盈止损和VaR、CVaR

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FRM中讲了许多关于VaR、CVaR的风险控制方法，很多研究也写了CVaR比VaR更加注重了对尾部数据的度量，但是在实际的外汇、贵金属等交易中，很多机构都强调止盈止损的重要性。那么，作为纯粹的研究的话，在VaR或者CVaR的基础上考虑止损的影响来建模是否可行？止损作为一种消除极端情形影响的方法，会不会和CVaR方法产生一定的重叠？

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关键词：CVAR VaR CVA 是否可行 风险控制 贵金属 机构 影响