求助：请教偏差校正lsdv法（lsdvc）适用什么样的数据以及命令

黃河泉 发表于 2016-7-31 15:26
1. 謝謝"藍色"的資訊，雖然我知道類似之估計方法，但不知 Stata Journal 也有刊出相關文章與指令，受教了！ ...

我看陈强老师书上这块写的是可以也仅允许一阶滞后作为解释变量的

mbygzh 发表于 2016-7-31 15:58
我看陈强老师书上这块写的是可以也仅允许一阶滞后作为解释变量的

命令也不是陈强写的，看他那个书没有意义的。
你的看The Stata Journal (2005) 5, Number 4, pp. 473-500，人家命令作者的文章
Estimation and inference in dynamic unbalanced panel-data models with a small number of individuals
Giovanni S. F. Bruno

http://www.stata-journal.com/sjpdf.html?articlenum=st0091
http://www.stata-journal.com/article.html?article=st0091

蓝色 发表于 2016-7-31 17:32
命令也不是陈强写的，看他那个书没有意义的。
你的看The Stata Journal (2005) 5, Number 4, pp. 473- ...

谢谢版主

黃河泉 发表于 2016-7-31 15:26
1. 謝謝"藍色"的資訊，雖然我知道類似之估計方法，但不知 Stata Journal 也有刊出相關文章與指令，受教了！ ...

黄老师，想请教您，如果是动态的长面板，到底是用LSDV FGLS还是GMM啊 前提已经证明存在组间异方差自相关等问题。谢谢老师！

tongpima 发表于 2017-5-29 20:06
黄老师，想请教您，如果是动态的长面板，到底是用LSDV FGLS还是GMM啊 前提已经证明存在组间异方差自相关等 ...

1. 这应该决定于你要不要允许动态调整（要不要加入被解释变量的落后项，看起来你是要的），而如同我所讲的，对于 DPD 模型最常用之估计方法为 GMM (ssc install xtabond2)。2. 其他的组间异方差自相关等问题可用 robust 或 cluster 等选项来处理！

黃河泉 发表于 2017-5-30 07:45
1. 这应该决定于你要不要允许动态调整（要不要加入被解释变量的落后项，看起来你是要的），而如同我所讲的 ...

谢谢黄老师！我用系统GMM 做了下不显著，反而用面板工具变量法（被解释变量滞后两期作为滞后一期的工具变量）的随机效应模型估计结果显著，这样可以么？就是动态面板可以这样的面板工具法回归么？再次谢谢黄老师！

tongpima 发表于 2017-6-13 23:07
谢谢黄老师！我用系统GMM 做了下不显著，反而用面板工具变量法（被解释变量滞后两期作为滞后一期的工具变 ...

问的好！这一点也困扰我很久了 (也很想听听其他高手的意见)！所以，我一直认为（可能不完全正确）DPD/GMM 是没办法中的办法（处理面板资料内生性）！

好多大神，stata小白要多多加油了。

黃河泉 发表于 2016-7-31 15:26
1. 謝謝"藍色"的資訊，雖然我知道類似之估計方法，但不知 Stata Journal 也有刊出相關文章與指令，受教了！ ...

黄老师，我看外文文献中写道，GMM法估计长面板会导致工具变量过多的问题，Hansen检验会近似或等于1，但Hansen的合理范围不应超过0.4。因此，GMM法只适用于短面板数据，而且蒙特卡洛模拟结果显示，面板越长，GMM的估计偏差越大。陈强老师的书里写道，LSDVC法适用于长面板做动态回归，但严格要求所有解释变量外生。当存在内生性的时候，LSDV法无法处理内生问题。我的数据恰好是长面板，且有内生性的，所以一直很疑惑，不知道 如何做动态回归。国内很多文献直接用了差分或系统GMM，且Hansen检验结果值为1，严格来说这个检验结果是不合适的，但很多文献没有就此做分析。

janeyaopeking 发表于 2020-3-20 01:09
黄老师，我看外文文献中写道，GMM法估计长面板会导致工具变量过多的问题，Hansen检验会近似或等于1，但Ha ...

我也是同一个问题，请问后面如何解决