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小白学R，用的数据是spss中的时间序列的每天某业务点播的数据，但是spss中没有进行单位根检验，直接以规律周期7拟合为AR（7）
数据的时间序列化图如左图，单位根检验0.2以上，非平稳，所以我选择了差分 一阶差分完了如左图，但是单位根检验0.06，理论上还是非平稳，但继续差分，单位根检验统计量变大，所以选择了一次差分

上面是画出的acf和pacf图，按照所学的截尾拖尾的性质，我准备拟合ARIMA(5,1,15)；然而spss给的是ar(7)
想问问大神，这样的自先关图和偏自相关图怎么确定p和q比较妥当？

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关键词：时间序列分析 时间序列 求指导 单位根检验 ARIMA 统计

不太清楚楼主的问题。p和q分别是指什么？

R软件中有自动选择模型的命令，您可以好好看看相关的说明

ARIMA(p,d,q)模型 AR(p),MA(q),d是差分阶数  额 难道模型不是这样么 不是ACF确定q，PACF确定p么  

太极无极 发表于 2016-8-2 23:49
R软件中有自动选择模型的命令，您可以好好看看相关的说明

额  谢谢！因为想根据自相关图和偏自相关来确定 自动选择的结果画出的图感觉拟合的不如这个。。

用AR（2）AR（4）AR（5）MA（3）MA（7），或者AR（2）AR（4）AR（5）MA（7）试试。

lxy_yf 发表于 2016-8-3 10:08
用AR（2）AR（4）AR（5）MA（3）MA（7），或者AR（2）AR（4）AR（5）MA（7）试试。

谢谢！我试试。
想问一下，单位根检验并不理想，不需要考虑差分么？可以指导一下您是如何确定这些阶数的么？感觉只跟着书来 完全不知道如何选定模型了

笨笨熊me 发表于 2016-8-3 10:16
谢谢！我试试。
想问一下，单位根检验并不理想，不需要考虑差分么？可以指导一下您是如何确定这些阶数的 ...

做模型要求平稳，不平稳可先取对数再差分试试；阶数的确定主要看显著的滞后，也就是在那两条置信带外面的滞后。

lxy_yf 发表于 2016-8-3 11:08
做模型要求平稳，不平稳可先取对数再差分试试；阶数的确定主要看显著的滞后，也就是在那两条置信带外面的 ...

那acf的图没有明显的结尾和拖尾的时候 是要考虑都带进去试试看拟合效果吗  

笨笨熊me 发表于 2016-8-3 12:28
那acf的图没有明显的结尾和拖尾的时候 是要考虑都带进去试试看拟合效果吗

是的，代显著的，