请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: Survivor17212
6115 2

[资金管理] Risk-Parity风险平价理论--大类资产配置必备 [推广有奖]

  • 2关注
  • 1粉丝

本科生

33%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
2979 个
通用积分
3.5482
学术水平
1 点
热心指数
2 点
信用等级
1 点
经验
388 点
帖子
9
精华
0
在线时间
160 小时
注册时间
2016-5-24
最后登录
2023-3-8

相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
Leverage Aversion and Risk Parity - Asness , Frazzini and Pedersen.pdf (259.27 KB, 需要: 6 个论坛币)


大类资产配置必备理论

Risk-Parity(风险平价)理论,即通过均衡分配不同资产类别在组合风险中的贡献度,实现投资组合的风险结构优化。运用典范是美国桥水基金公司(Bridgewater Associates)的“全天候”(All Weather)策略,桥水公司管理着全球最大的对冲基金,当前规模高达 1690 亿美元,其中全天候策略规模超 700 亿美元。

“全天候”策略从成立至今经历数轮股票牛熊市,年化收益仍然接近10%,超同期标普500指数3.1%,波动率仅为9%,是标普500指数的1/3。2008 年金融危机期间,各类金融机构损失惨重,“全天候”策略却获得了正收益,远超其它策略。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:Parity 大类资产配置 资产配置 pari Risk Weather 投资组合 对冲基金 最大的 美国

已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
fantuanxiaot + 66 + 66 精彩帖子

总评分: 经验 + 66  论坛币 + 66   查看全部评分

本帖被以下文库推荐

wutaibo 发表于 2016-8-4 16:37:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
太棒了!!!

使用道具

dcmc 发表于 2016-8-6 00:20:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
多谢楼主分享

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 00:48