Risk-Parity风险平价理论--大类资产配置必备

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Leverage Aversion and Risk Parity - Asness , Frazzini and Pedersen.pdf (259.27 KB, 需要: 6 个论坛币)

2016-8-4 09:40:05 上传

风险平价理论
需要: 6 个论坛币  [购买]

大类资产配置必备理论

Risk-Parity（风险平价）理论，即通过均衡分配不同资产类别在组合风险中的贡献度，实现投资组合的风险结构优化。运用典范是美国桥水基金公司（Bridgewater Associates）的“全天候”（All Weather）策略，桥水公司管理着全球最大的对冲基金，当前规模高达 1690 亿美元，其中全天候策略规模超 700 亿美元。

“全天候”策略从成立至今经历数轮股票牛熊市，年化收益仍然接近10%，超同期标普500指数3.1%，波动率仅为9%，是标普500指数的1/3。2008 年金融危机期间，各类金融机构损失惨重，“全天候”策略却获得了正收益，远超其它策略。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：Parity 大类资产配置 资产配置 pari Risk Weather 投资组合 对冲基金 最大的 美国

太棒了！！！

多谢楼主分享