求助：求大神帮忙分析一下以下两个收益率序列的自相关与偏自相关图中

求助：求大神帮忙分析一下，从以下两个收益率序列的自相关与偏自相关图中，ARMA模型的p、q值分别选多少？万分感谢。

第二张图片应该是下面这个，上面错了，上传了两个一样的

p和q可能都是2，但是也有可能都是1，或者1和2的搭配，你得试看哪个拟合的好

simplelady 发表于 2016-8-7 15:38
p和q可能都是2，但是也有可能都是1，或者1和2的搭配，你得试看哪个拟合的好

p=1,2、q=1,2我都试了，都是p=1,q=1的效果最好，但是用它做均值方程，达到的t-garch模型的系数不理想，所以我在考虑是不是ARMA模型设置错了

p和q可能都是2，但是也有可能都是1，或者1和2的搭配，通过自相关和偏自相关图很难给出准确的P,Q的值，所你可以试试arma(1,1)，arma(1,2),arma(2,1)，arma(2,2)，看看那个模型的AIC或者BIC最小，那个模型就是最优的。

茶杯20102087 发表于 2016-8-9 17:03
p和q可能都是2，但是也有可能都是1，或者1和2的搭配，通过自相关和偏自相关图很难给出准确的P,Q的值，所你 ...

对的，可以试一下，这个模型都是在不断尝试参数组合的条件下摸索选的，有的时候根据业务，可能BIC最小的也不一定选

自相关和偏相关都没有明显拖尾和截尾现象，可以做一个Ljung-Box Q检验看是不是白噪声

sheepyang1992 发表于 2016-8-11 14:39
自相关和偏相关都没有明显拖尾和截尾现象，可以做一个Ljung-Box Q检验看是不是白噪声

图中序列的P值都很小，不是说明序列都不是白噪声吗

yangelala 发表于 2016-8-13 17:19
图中序列的P值都很小，不是说明序列都不是白噪声吗

我的理解是，对残差进行白噪声检验Boxtest（），p大约0.05 视为拟合较好，即残差是白噪声序列。