协整检验的若干问题，求大神解释！！！（约翰森协整检验）

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有三个问题：
1.多变量的回归后一般检验什么呢？是检验平稳性还是检验协整以验证长期稳定关系？
2.参照一篇文献里的约翰森协整检验方法，做出的结果如下。我的模型是1个被解释变量，3个解释变量的时间序列模型。


根据检验结果，只有2个变量存在协整关系。这个结果应该怎样解释？模型是否有效，能否进行回归？

3如果模型无效的话，应该怎样修改？本来模型是1个被解释变量4个解释变量的，在做约翰森协整检验时候，出现了Near singluar matrix的情况，不得不删掉了一个变量。这个检验结果是删掉一个变量后的检验结果。
恳请各位大神指导啊！！！

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关键词：协整检验 约翰森 时间序列模型 matrix 解释变量 约翰森

1.多变量回归后一般做参数的T检验 方程的F检验 然后会考虑异方差（怀特检验） 自相关（LM或DW值） 共线性（VIF） R方等检验值
平稳或协整是在回归以前做的 而且是针对时序或面板回归做的
2.协整只要存在协整关系就可以了 如果进行回归 没必要去深究几个协整关系以及协整方程的
3.如果有NEAR SINGLUAR MATRIX 一般考虑多重共线性多点

胖胖小龟宝 发表于 2016-8-6 15:46
1.多变量回归后一般做参数的T检验 方程的F检验 然后会考虑异方差（怀特检验） 自相关（LM或DW值） 共线性（ ...

非常感谢！